런던 고래 사건

이코노미스트지의 free exchange 칼럼[1]에 링크된 UC 버클리 대학 경제학과 교수 Brad DeLong 선생의 블로그 글[2]을 읽다보니 런던 고래 사건에 관한 이야기가 나온다. 이 사건이 뭐지 하면서 검색해봤는데, 여러 기사[3,4,5,6]가 있지만 주간조선의 기사[3]가 작년기사이긴 하지만 내용을 가장 잘 설명하는 듯 해서 추천한다. Brad DeLong의 글[2]에서 caveman, widowmaker와 같은 은어의 의미는 인포맥스 기사[4]에서 설명이 나온다.

대충 요약하자면, 2012년 2월에 CDS 파생상품의 한 종류인 CDX IG 9의 인덱스가 싸다는 사실을 발견한 헤지펀드 트레이더들이 포지션을 잡았는데, 이게 3월, 4월이 지나도록 가격이 회복이 되는게 아니라 더 떨어지는 것이었다. 트레이더들이 이게 뭐지 나 짤리나-_- 하면서 관찰을 해보니 런던에서 누군가가 어마어마한 양을 팔고 있는 모양. 그래서 그놈은 런던 고래라는 별명이 붙었다고 한다. 이 친구가 누구냐 하니 JP 모간의 트레이더 브루노 익실이라는 사람이었다고 한다. 주간조선 기사에 따르면 최소 1000억 달러(!!) 이상 몰빵 포지션을 잡은 모양. 누군지 몰라도 간도 크다. 왠지 스토리가 닉 리슨[7]이랑 비슷하다.ㅋ

여하간 JP모간은 무한정 돈이 있는게 아니니 가격은 회복되고 JP모간은 패망할 뻔 했다는 이야기. 그래도 큰 사태가 안 일어난 걸 보면 JP 모간이 돈이 많긴 많나 보다. 이런 엄청난 일이 작년에 있었는데 왜 나는 몰랐지-_- 켁.

위키피디아의 대규모 트레이더 손실 목록을 참고하시라.

 


2013.8.10
로이터 UPDATE 2-U.S. considering arrests in JPMorgan ‘whale’ case -sources Fri Aug 9, 2013 8:42pm EDT

 


2013.8.15
이코노미스트 Choking on bad news Aug 15th 2013, 5:25

 


2013.9.17
머니투데이 JP모건, ‘런던 고래’사건 7.5억달러 벌금 2013.09.17 06:42

 


[1] 이코노미스트 Traders versus economists Jul 11th 2013, 21:34
[2] Moby Ben, or, The Washington Super-Whale: Hedge Fundies, the Federal Reserve, and Bernanke-Hatred in bradford-delong.com
[3] 주간조선 JP모건 파생상품 투자 실패 세계 경제 공포로 몰아가나 2012.07.16
[4] 인포맥스 JP모건 “런던고래”, 작년에는 통큰 베팅으로 대박 2012.05.17 15:53:22
[5] 월스트리트저널 회장 월급 반토막 낸 ‘JP모건 런던고래’ 17. January 2013, 13:57:27 KST
[6] 한국경제 JP모건, 파생상품 투자 손실’쇼크’…’런던고래’ 몰빵 투자, 2조원 말아먹었다 2012-05-12 03:15:13
[7] 내 백과사전 겜블(Rogue Trader, 1999) 2010년 10월 31일

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