Neural network를 이용한 로보어드바이져에 대한 개인적 견해

머신 러닝으로 알고리즘 트레이딩을 개발하는 어느 개발자의 흥미로운 블로그 글[1]을 읽었다. 흥미로운 글이니 일독을 권한다.

애시당초 Neural network는 인간의 뇌를 어느정도 흉내내는 것에서 착안한 방법론이고, 따라서 인간은 쉽게 해내지만 컴퓨터로 구현이 매우 어렵다고 여기던 분야들 (이미지 인식, 소설 쓰기, 바둑 등)에서 탁월한 결과를 보인다고 생각한다. 그런데, 투자라는 것은 딱히 인간이 기계보다 잘 하는 분야가 아니다. 뛰어난 개인 투자자도 자주 큰 손실을 입으며, 투자에 인간적 면모(패닉 상태 등)가 가미될 수록 그 손실은 더 커지는 것 같다. 케인스 선생이 말한 animal spirits 은 괜히 생긴 용어가 아닐 것이다.

그러므로 위 블로그의 저자는 데이터의 품질 때문에 결과가 좋지 않다고 생각하고 있지만, 개인적으로는 Neural network를 이용한 투자법 자체에 비교적 회의적인 견해를 가지고 있다. 기계가 인간보다 투자에 뛰어나다면 아마 Neural network가 아닌 다른 방법론 때문일 것이다. 존 카맥이 이야기[2] 했듯이, 블랙잭은 심리적 편향을 배제할 때 더 뛰어난 결과를 보인다. 투자도 ‘인간성’을 배제할 때 더 뛰어난 결과를 보일 것이다.

다만, 자연어 처리나 Neural network가 아닌 머신 러닝으로 어느정도 성과를 내는 회사는 있는 것 같다[3].

 


2016.12.14
머니투데이 은행 로보어드바이저 죄다 ‘0%’ 수익률 2016/12/13 18:38
로보 어드바이저 이거 도대체 어떤 알고리즘으로 굴리고 있는지 궁금해짐…-_-

 


2017.11.2
이코노미스트 Silicon speculators Oct 28th 2017
Neural network를 이용하는지는 모르겠지만, 해외 로보 어드바이저 중에는 괜찮은 결과를 내는 것도 있는 듯? ㅋ

 


2017.11.18
오르비에서 금융공학 관련 구인공고[4]를 봤는데, 재미있다. 근데 글쓴이가 인공지능으로 재미를 본 사진 인식이나 자연어 처리는 인간이 컴퓨터보다 잘 하는 영역인데, 투자는 인간도 잘 못하는 영역이라는 차이를 간과하는 듯 하다. 뭐 얼마나 성공적일지 의문이지만 천만원짜리 그래픽 카드를 샀다니 나름 투자 좀 하려고 생각하는 듯. ㅎㅎ

 


2017.12.12
오르비 AI펀드 수익률 업데이트
헐-_- 돈 잘 버는 듯-_-

 


[1] 로보어드바이져를 개발하면서 알게 된 것들 1 – 알고리즘에 대한 환상 in DeepNumbers
[2] http://zariski.egloos.com/2486197
[3] 내 백과사전 AI 알고리즘으로 마켓을 분석하는 스타트업들 2015년 5월 21일
[4] 오르비는 무엇을 하는 회사인가

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2 thoughts on “Neural network를 이용한 로보어드바이져에 대한 개인적 견해

  1. 적어도 공포에 휩싸여 싼값에 팔아버리거나, 좀 올랐다고 자신감 충만하여 더사는 만용을 부리지는 않겠지요 ㅋ

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